张艺谋的首选之处便是离敦煌几百公里的一个有着独特自然景色的沙漠风景区，人称雅丹地貌。其地貌特征是大沙漠中突然耸起一块黄土区，因风吹日晒，形成很多动物模样的地貌，尤其在晨昏，景色神秘荒凉。
其二是四川省九寨沟风景区。张艺谋带着一行人连夜进川，在此之前，他曾派三人秘密来看景点，他们三个被九寨沟神奇的山水吸引，拍摄了大量的照片带回去让张艺谋定夺，张艺谋反复比较后认为胶片的感觉效果很适合李连杰与梁朝伟在此对打的场面，但为慎重起见，他亲赴四川考察。
九寨沟的领导知道此事后很高兴，对张艺谋大开绿灯，负责接待的小姐兴奋地说，我们的接待工作全准备好了，我们将用青稞酒、哈达热情欢迎张导演，这部新片对九寨沟风景区的对外宣传会起很大作用。
张艺谋一进九寨沟，立即惊呆了，完整地走完了所有景点，在五个小时的游览过程中，不断地要求司机停车，下到景点仔细观赏，还约摄影师与美术师一起走到景点的深处商量。他脑中浮现出李连杰与众大腕在此演绎的精彩场面，欣喜不已。在箭竹海景点，张艺谋被这独特的景致所感动，深深地吸了一口气，目不转睛地望着这个海拔2618米、深6米、面积17万平方米的海子，他决定将其划为主要的外景拍摄地。
同时，选定的还有甘肃的阿克塞当金山，内蒙古的大草原、浙江横店。当一切准备就绪后，张艺谋将影片定于8月15曰开拍，地点在甘肃的阿克塞当金山。
2001年7月，在日本东京忙完《龙之吻》的宣传后，李连杰便侠客一样悄然回京城。当天，张艺谋为了表示诚意，率新片《英雄》创作班底到机场集体迎接李连杰，双方在机场贵宾厅寒喧之后，又谈了一下电影的问题，当晚，由制片人张伟平做东，大家吃了一餐，然后各自回到自己的住处，准备开拍事宜。
《英雄》一片，其创作目标与方向直指国际市场，《扬子晚报》说是想直奔奥斯卡金像奖。加入《英雄》剧组后，李连杰提出了许多有见地的意见，令张艺谋不住地点头。两人就《英雄》一片的创作思路畅谈了几次，双方最后取得了一致意见。张艺谋对媒体说李连杰不仅功夫高而且才气也高。
这样，根据李连杰等大腕们的意见，剧本再次被修改。7月末，剧本改后。
八月份，《英雄》转移战场到达敦煌，李连杰第一次到这儿，对这儿的西部风情十分感兴趣，乘影片还没有他的镜头时，也忙里偷闲，到莫高窟游玩，他怕游客会把他认出来，戴上墨镜，叫保镖远距离跟着他。
一身便装的李连杰看上去神采奕奕，和电影中的角色一样帅气十足，他对古代能工巧匠们的手艺赞叹不已，于是摘下来想仔细瞧个究竟。但一摘下眼镜便有人认出他来了，游客便大呼小叫起来，引来等他等得心焦的便衣记者。忙了好一阵子，才由保镖的保卫下钻进一辆高级轿车。他钻进轿车后仍听到记者相机不停的咔嚓声。
李连杰还没有走，就看到张曼玉的轿车来了，看来她也是来凑热闹的。
师妹张曼玉则是第二次来敦煌了，她主演重要角色“飞雪”。她第一次来是拍徐克的《新龙门客栈》，张曼玉在片中扮演风情万种的黑店老板金香玉。片中她卖酒的“黑店”现在仍卖着青稞酒。李连杰对她说：“张老板，酒一碗!”又打趣地说：“都说乱世莫谈儿女情，其实乱世儿女情更深。”这一句话是影片中有名的台词。
张曼玉马上纠正他，说：“这句话是梁家辉对林青霞说的，不是对我金香玉说的。”
说罢两人哈哈大笑起来。
完成敦煌的所有拍摄后，《英雄》剧组移师进入内蒙古的胡杨林，拍摄飞雪与如月为情决斗的场面，在胡杨林拍了10天后，进入主战场进行拍摄，那就是九寨沟。
10月8日，众“英雄”在张艺谋这个元帅的指挥下，千里跃进九寨沟，并安营扎寨。此时天气已进入初冬时分，正是拍摄的好天气，天空澄清，万里无云，这样的气候胶片的感光度也好了起来。
令人心烦的是进驻九寨沟箭竹海以来，许许多多的影迷涌入现场看明星，虽然有武警在离现场的几百米外劝阻，但他们仍不死心。27日拍片的时候，不少疯狂的影迷严重干扰了剧组的正常拍摄，他们站在路口大声地喊，“李连杰!梁朝伟!”“别挡我，我要李连杰!”李连杰手一挥，整条山道便响起尖叫声。在拍片间隙，影迷不顾一切地冲上来索要签名，气得张艺谋拿着对讲话机对负责保卫的人喊：“拦住，怎么搞的，不要拍戏了。”武警那一天累得几乎要趴在地上，他们说，这比训练还要辛苦。
在箭竹海拍的戏主要是讲“无语”与“残剑”、“飞雪”的恩怨情仇。这里设计了许多精彩的打斗，在整部电影中对情节起启承转合的作用。下面介绍一段精彩画面及拍戏场面：
碧空如洗，静静的湖面泛着粼粼波光，覆盖青苔的水中小亭，躺着一位蓝衣女子。“残剑”怒气冲天，拔剑挥去，“无语”遭突然一袭，但身手敏捷，避开剑锋，腾空而走，“残剑”也腾空追赶，两人在空中打得难分难解，然后“残剑”功力不支落入水中，借水面反而跃起，“无语”则贴着水面飘飞，最后两人从空中一起掉入水中，而凉亭上受伤的“飞雪”哀怨地看着两位顶级高手的厮杀。